請問「結算日 改T日收盤前30分鐘」有何影響？期貨市場 請問「結算日 改T日收盤前30分鐘」有何影響？ 請問這則新聞…金管會11日委員會決議，通過期交所所報請的「股價指數類期貨及選擇權契約最後結算價決定方式」調整案，將最後結算日由現行T+1日的開盤15分鐘，改為T日收盤前30分鐘…有什麼差別和影響呢？以及對股市方面的差別和影響？謝謝。
這算是建全股市的措施之一，讓期貨市場與貨市場更加配合，同時能真實反應市場價值，杜絕人為短線操控的影響。
以往期貨結算都以T+1日的開盤15分鐘作為標準，所以常發生T+1日的開盤15分鐘故意拉高或壓低，很顯然是握有大量期貨部位的人故意在短線影響現貨價格來維護在期貨部位的利益，但對持有反向小量期貨部位的投資人，卻是一種不公平的行為，因為在結算時持有的部位已不能交易，只能接受別人操控的結果作為結算價。
在新製實施後，這種人為操控結算價的行為雖然還是會存在，但因為在結算前尚可交易平倉，持有小數部位者可自由選擇結算或平倉，能得到較公平的結果。
這種短時間內拉抬或摜壓現貨的行為都集中在大型權值股，而且在連續競價過程中無法脫離原來走勢的影響，所以對股市現貨部份的影響有限。
因為在結算時持有的部位已不能交易，只能接受別人操控的結果作為結算價無法焦易的部位 被動式的接受結算價格2.以往股市多少會受到結算日的影響，意思是否新制實施後會較不受影響？ 結算是整體行為 只要存在 影響持存在
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參考資料:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1608091406053 期貨市場
